System handlowy bbz

W międzyczasie Tradycyjne trendy z pasmami Bollingera Z-Test. by Jacinta Chan Paski odchylenia standardowego są pomocne w określaniu trendów W tym temacie autor opracowuje system handlowy oparty na tym pomyśle, który przynosi wysokie zyski przy niskim ryzyku. zestaw technik handlowych, które tutaj przedstawię, wykorzystuje standardowe pasma odchylenia w celu określenia trendów i pomoże rozwinąć system handlowy, który przynosi wysokie zyski przy niskich, kontrolowanych ryzykach. Nazwa tego systemu handlowego BBZ jest akronimem pochodzącym z zespołów Bollinger Bands i z na podstawie artykułu z Working Money opublikowanego w październiku 2002 r. przez Veronique Valcu W wskaźniku Z-Score, Valcu powiązane z-score do Bollinger Bands Zaintrygowany artykułem i kontynuowania tej dyskusji, chciałem przyjrzeć się tej relacji i wprowadzić pasmo Bollingera z-test BBZ. Z-score Z mierzy kierunek różnicy między ceną zamknięcia C ze średniej średniej ruchomej n-okresu z uwzględnieniem odchylenia standardowego n-okresu Tak więc formuła staje się. Pozytywne lub ujemne wartości wskazują, że cena zamknięcia C powyżej C lub poniżej średniej C. Właściwości, które interesują handlowców to powrót i ryzyko W finansach, średnie odzwierciedlają spodziewany zwrot i odchylenie standardowe przedstawia ryzyko oczekiwane statystyki możemy zdefiniować zakres obrotu jako ceny obserwowane w oczekiwanym zakresie 1 pasmo odchylenia standardowego Zdefiniujemy tendencję obrotu jako ceny obserwowane powyżej 1 pasma odchylenia standardowego dla uptrendów i poniżej -1 pasmo odchylenia standardowego dla tendencji spadkowej. Ten artykuł pokaże jak zaprojektować i rozwijać ten system handlowy Przedstawia badania, dlaczego używa się wskaźnika z-score, testów i wyników. PODGLĄDANIE SYSTEMU. Step 1 Analiza danych Przeprowadź analizę danych w serii cen Najważniejsze narzędzie statystyczne jest średnim i standardowym odchyleniem zwrotów Daje to wyobrażenie o dominującej tendencji dodatniej średniej dla większości dni wskazuje na tendencję wzrostową, a ujemną średnią dla większości dni s osiąga spadek Możliwe jest również określenie zmienności zwrotów Ciąg dalszy w marcowym numerze analizy technicznej SKLEPÓW STOCZNYCH. Wykorzystano z artykułu opublikowanego w raporcie technicznym Analiza magazynu czasopism z marca 2006 r. Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 2006, Technical Analysis, Inc Powrót do marca 2006 Spis treści. Trading Trends z Bollinger Zespoły Z-Test BBZ System. Original artykuł Jacinta Chan Kodeks AIQ przez Richarda Denninga. Kiedy program AIQ jest szczególnie dobrze nadaje się do testowania systemu handlowego w portfelu akcji, zdecydowałem aby opracować system, który wyznaczyłby listę zapasów NASDAQ 100, użyłem okresu 9 1 2000 do 1 6 2006 jako okresu próbnego dostosowania parametrów Okres ten obejmuje okresy niedźwiedzia, byków i boków. W przeciwieństwie do transakcji futures systemów, trend po systemach giełdowych, które działają dobrze, są raczej trudne do skonstruowania, ponieważ poszczególne zapasy nie mają tendencji do trendu jak futures a nie są bardziej niestabilne Ogólnie rzecz biorąc, trend następujący system będzie wymagać filtrów czasowych w celu uniknięcia dużych wyłączeń W trakcie kilku testów stwierdziłem, że 40-dniowe i 0-standardowe odchylenia były wśród lepszych zestawów parametrów dla okresu próbnego. próba w próbce, w której były zawarte zarówno długie, jak i krótkie strony, były mniej niż zadowalające bez filtrów czasowych na rynku. Długa strona pracowała w okresach uprzywilejowania, ale krótka strona nie odwrotnie, krótka strona pracowała w okresach niekorzystnych, nie. Następnie dodałem pewne tendencje po zastosowaniu filtrów czasowych rynkowych przy użyciu indeksu NDX Filtry mają tendencję do uniemożliwiać systemowi pobieranie krótkich pozycji na poszczególnych zasobach, gdy NDX zmierza do góry i uniemożliwia systemowi długie pozycje, gdy NDX zmierza w dół. FIGURE 1 Kliknij tutaj, aby wyświetlić paski Bollinger Z System z dodanymi filtrami czasowymi Rysunek 1 jest krzywą słownictwa dla połączonego długiego i krótkiego systemu BBZ z rynkowym czasem w porównaniu z indeksem NASDAQ 100. Po dodaniu filtrów czasowych do rynku, wydajność systemu drastycznie poprawiła się. Przeprowadziłem również próby próbne dla obu systemów w okresie 9 1 1995 do 9 1 2000 Wyniki testów w próbce i poza próbkami podsumowano w Tabeli 1. Z ciekawości zacząłem sprawdzać strategię handlową popularną przez Jacinta Chan w jej artykule z 2006 roku w czasopiśmie Technical Analysis of Stockings and Commodities zwane Trends Trading z Bollinger Zespoły Z-Test, a także rekomendowane przez nią w swojej książce Everything Technical Analysis Jak handlować jak profesjonalista. Na moje zaskoczenie i nie wierzę, strategia straciła pieniądze po uwzględnieniu czynników - w kosztach handlu - prowizji poślizg i zwojów Badanie zwrotne odbywało się na kontrakcie Bursa FKLI na czas nieokreślony bez korekty od stycznia 1996 r. do sierpnia 2009 r. z podstawowym 1 kontraktem Długie Krótkie Używam prowizji w wysokości 50 RM50 na kontrakt na ro niewiele obrotów i poślizgów na kontrakt na okrągły wynoszące 5 pkt standardowo używam dla wszystkich trendowych strategii I testów zwrotnych na FKLI. Strategia jest zasadniczo zmienna-trend-based, gdzie idziesz Długie, gdy wartość Z testu przerwy powyżej 1 i zamknij pozycję Długie, gdy spadnie poniżej 1, a następnie przejdź krótko, gdy wartość testu z ziszczy się poniżej -1 i zamknij pozycję krótką, gdy powróci powyżej -1 Jedyną zauważalną rzeczą jest to, że strategia wygenerowała dość wiele transakcji 345 więc dość dużo prowizji i poślizgnięcia się - które przyniosły opłacalną strategię utraty pieniędzy po uwzględnieniu kosztów handlu skid. Please daj mi znać, jeśli twój wynik wsteczny różni się od mojego byłoby chętnie poprawić mój błąd i przepraszam kibiców tej strategii. W następnym poście pokażę ci, w jaki sposób można przekształcić strategię BBZ w godny szacunku system, zmieniając się tylko w taki sposób, w jaki wyjdziesz z handlu, a także przedstawię wynik testowy jako dowód. Zrzeczenie się Zanotowano z reguły CFTC 4 41 WYNIKI W ZWIĄZKU HOTOTETYCZNYM LUB SYTUROWANYM WYNIKAMI WYDAJNOŚCIĄ Mają NIEZALEŻNE OGRANICZENIA NIEZALEŻNIE Z RZECZYWISTYMI REKORDAMI WYDAJNOŚCI, SYTUROWANE WYNIKI NIE NALEŻY PRZEDSTAWIA RÓWNIEŻEGO DZIAłANIA TAKICH ZGODNIE Z KTÓRYMI NIE ZOSTAŁY WYKONANE, WYNIKI MOGĄ ZOSTAĆ WYNIKAJĄCE NA LUB ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ, JEŚLI JAKIEKOLWIEK, NIEKTÓRYCH CZYNNIKI RYNKOWE, NALEŻY JAK ZASTRZEŻENIE PŁYNNOŚCI ZATRUDNIONE PROGRAMY TRADYCYJNE W OGÓLNYCH CELNIE PODLEGAJĄC RZECZYWISTOŚCI, ŻE ZOSTAŁO PRZYGOTOWANIEM ZE ŚWIADOMOŚCIĄ, ŻADNEJ REPREZENTACJI NIE ZOSTAŁO WYKONANE, ŻE KAŻDY KONTO LUB DOSTARCZENIEM DO SKUTECZNOŚCI ZYSKU LUB STRATY, PODLEGAJĄCE TEN TEMAT. NASTĘPUJEMY TUTAJ JEST TYLKO UŻYTKOWNIKA TYLKO UCZESTNICZĄCEGO AIDS I NIE NALEŻY STANOWIĆ JAKO PORADY INWESTYCYJNE, JEŚLI POZWOLONE NA RZECZ REALIZACJI PIENIĘŻNEJ, WSZYSTKIE DECYZJE KONIUNKCJALNE JEST WŁAŚCĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.